Автопилот и алгоритмическая торговля в Finmind

Все статьи

В Finmind есть две страницы, которые торгуют по расписанию, не спрашивая вас каждый раз: Автопилот для постоянных планов покупки и Алгоритмическая торговля для стратегий по правилам и заявок, исполняемых частями. Обе могут выставлять реальные заявки через подключённый брокерский счёт, поэтому обе устроены так, чтобы ничего не делать, пока вы сознательно их не активируете. В этом руководстве объясняется, что делает каждая из них, какие лимиты действуют и как их остановить.

Перед началом

Обе страницы находятся в разделе меню Торговля и автоматизация, по адресам /autopilot и /algo-trading, и относятся к одной функции, алгоритмической торговле, которая входит в тариф Expert; тарифы показаны на странице /billing/plan. Ручные заявки через ваш брокерский счёт не требуют платного тарифа.

Нужен подключённый брокерский счёт fondbozori.uz, об этом рассказано в статье как безопасно подключить брокерский счёт к Finmind. На странице Брокерский счёт у каждого брокерского счёта есть флажок AI-ассистент может торговать на этом брокерском счёте. По умолчанию он включён. Когда он снят, обе страницы сообщают, что автоторговля на этом брокерском счёте выключена, а активированные планы и стратегии не торгуют, а отклоняются или пропускаются.

Автопилот: три постоянных плана покупки

Страница автопилота предлагает три вида планов:

• Регулярная покупка: покупает одну бумагу на фиксированную сумму с регулярным интервалом, например каждый день. Только целые акции: сумма делится на рыночную цену и округляется вниз, никогда не превышая вашу сумму. Это автоматизированная версия подхода из статьи об усреднении стоимости на UZSE.
• Ожидающий вход: ждёт цену не выше вашей Максимальная цена (UZS) и тогда покупает. Необязательная Минимальная цена (UZS, необязательно) пропускает подозрительно низкие сделки.
• Лестница усреднения вниз: покупает очередной транш каждый раз, когда цена опускается на заданный процент, Шаг срабатывания (% ниже средней цены), ниже вашей средней цены, вплоть до значения Максимум траншей. Перед отправкой любой заявки Finmind проверяет, что транш действительно снижает вашу среднюю цену. Показать расчёт лестницы выводит транши, нужную для каждого сумму и итоговую среднюю цену как прогноз, а не обещание.

Чтобы создать план, выберите его вид, задайте Название плана, выберите Брокерский счёт для покупок и Инструмент, введите сумму одной покупки или одного транша и Интервал (мин.), а также необязательные лимиты: Общий бюджет (UZS, необязательно) как пожизненное ограничение и Дневной лимит расходов (UZS, необязательно). Вместе с регулярной покупкой можно также подготовить стоп-лосс и тейк-профит в процентах от цены покупки. Эти заявки на выход остаются неактивными, пока исполнение покупки не подтверждено. Есть и вариант Только халяль, который отклоняет любую покупку, не прошедшую проверку на соответствие шариату, в том числе когда проверка не дала ответа.

Сохранить черновик создаёт план как неактивный черновик. Активировать… открывает окно, где указано, включена ли реальная торговля, и кнопка Активировать план сработает только после отметки Я понимаю, что активация разрешает автоматические заявки на покупку. После этого план покупает по своему расписанию, больше не спрашивая. Приостановить останавливает его до повторной активации. Удалить убирает план, но сохраняет историю запусков, а уже выставленные заявки остаются у брокера.

Что останавливает план автопилота

Механизм запускается каждые пять минут во время сессии UZSE и оценивает каждый план не чаще одного раза за интервал. Несколько правил не дают ошибкам накапливаться:

• Привязка к исполнению. Регулярная покупка срабатывает снова только после подтверждённого исполнения предыдущей заявки. Брокер подтверждает исполнение, только когда Finmind запрашивает его список заявок, а в коде это запланировано каждые две минуты во время сессии, так что неподтверждённая заявка задерживает следующую покупку.
• Отказ ведёт к паузе. Если брокер или собственные предторговые проверки Finmind отклоняют заявку, регулярная покупка ставится на паузу для проверки, а ожидающий вход или лестница повторяют попытку лишь ограниченное число раз, после чего тоже встают на паузу. На странице появляется баннер с вероятными причинами, например цена вне допустимого биржевого диапазона или нехватка средств, доступных для заявок.
• Жёсткие лимиты. Помимо ваших собственных лимитов, платформа применяет потолок на один запуск, дневной потолок на человека и ограничение на число открытых планов у одного человека. В коде на момент написания статьи по умолчанию это 10 000 000 UZS на запуск, 100 000 000 UZS на человека в день и 10 открытых планов.

Алгоритмическая торговля: стратегии по известным правилам

Страница Алгоритмическая торговля запускает стратегии на основе четырёх известных алгоритмов: пересечение скользящих средних, моментум, возврат к среднему и усреднение стоимости. Каждая работает с одним инструментом и одним брокерским счётом по дневным ценам закрытия. Например, пересечение даёт сигнал на покупку, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, и требует достаточной истории цен для медленного окна. Если истории мало, стратегия ждёт и объясняет почему.

Чтобы создать стратегию, откройте Новая алгоритмическая стратегия, заполните поле Имя, выберите Алгоритм, инструмент и Брокерский счёт для торговли, затем задайте Макс. на одну покупку (UZS), Макс. позиция (%) и Запуск каждые (мин.), а также собственные параметры алгоритма. Создать черновик сохраняет её неактивной. После активации механизм каждые пятнадцать минут в торговые часы проверяет стратегии, у которых подошла очередь, соблюдая интервал каждой. Покупка ограничена так, чтобы позиция не превысила заданную вами максимальную долю этого брокерского счёта, а продажа закрывает только то, что есть на этом брокерском счёте. Каждый запуск записывается в разделе Недавние запуски, и вы получаете уведомление.

Заявки по графику: одна крупная заявка частями

На той же странице есть раздел Заявки по графику, чтобы исполнить крупную покупку или продажу в течение отрезка времени, а не отправлять её сразу. Вы выбираете направление, Общее количество, число частей (Части), начало и конец, а также Тип заявки: рыночная или лимитная с максимальной или минимальной ценой. Необязательный параметр Макс. доля участия, % ограничивает каждую часть долей объёма, стоящего на противоположной стороне списка заявок, что важно для малоликвидных бумаг UZSE; подробнее в статье лимитные и рыночные заявки.

Создать как черновик показывает каждую запланированную часть с её минутой и размером ещё до того, как что-либо произойдёт, и отмечает части, попадающие на неторговое время. После активации части, у которых подошло время, отправляются в течение сессии. Часть, чьё окно прошло, пока рынок был закрыт, не отправляется с опозданием, а пропускается. Общее количество служит жёстким потолком, а отмена останавливает все оставшиеся части.

Реальный или виртуальный режим

Любая заявка с этих страниц проходит тот же путь, что и ручная. Реально к брокеру она уходит, только когда включены и общий переключатель реальной торговли платформы, и ваша собственная настройка Реальная торговля в разделе Настройки. Иначе она записывается как тестовая, и страница автопилота называет это виртуальным режимом. Страницы предупреждают, что активацию в любом случае стоит считать реальной: план, активированный в виртуальном режиме, начнёт покупать по-настоящему, если реальную торговлю включат позже.

Эта статья носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции в ценные бумаги связаны с риском, в том числе с потерей вложенных денег.