Лаборатория AI-торговли и AI-мандаты в Finmind

Все статьи

Лаборатория AI-торговли Finmind позволяет собирать торговые стратегии из моделей машинного обучения и моделей на правилах, проверять их на истории и запускать на виртуальном портфеле. AI-мандаты идут на шаг дальше: вы выделяете одной стратегии фиксированную сумму, платформа обособляет её, а каждое движение записывается в журнал. В этом руководстве описано, что доступно сегодня, что намеренно пока закрыто и как работают лимиты.

Где это находится и кому доступно

Обе страницы находятся в разделе меню Торговля и автоматизация: лаборатория по адресу /ai-trader, мандаты по адресу /ai-trader/mandates. Они относятся к одной функции, AI-торговле, которая входит в тариф Expert; тарифы показаны на странице /billing/plan. Ответы AI-ассистента, портфель и ручные заявки через ваш брокерский счёт не требуют платного тарифа.

Что в лаборатории работает сегодня

У стратегии один из трёх режимов:

• Виртуальный (симуляция): стратегия торгует на виртуальном портфеле. Ни одна заявка не покидает Finmind. Страница прямо говорит, что эти деньги никогда не были вашими и результат стоит читать как процент тестового портфеля, а не как заработанные деньги.
• Предложения (вы подтверждаете): стратегия записывает сигналы, и каждый из них ждёт в разделе Последние сигналы, пока вы его подтвердите или отклоните. Подтверждённый сигнал отправляется тем же путём, что и любая другая сделка.
• Реальный (автоматический): стратегия торговала бы сама. Реальная торговля для AI-стратегий пока не открыта. Стратегию в реальном режиме можно создать, обучить и протестировать, но кнопки активации для неё страница не предлагает, а на карточке объясняется почему. Рабочие режимы сегодня: виртуальный и предложения.

Строка состояния вверху страницы показывает, возможна ли реальная AI-торговля на сервере, и состояние общих переключателей. Помните: как описано ниже, подтверждённое вами предложение становится реальной заявкой, если реальная торговля для вас включена.

Как собрать и проверить стратегию

В форме Новая стратегия вы выбираете:

• название и Тип. В лаборатории есть ML-классификатор, импульс, возврат к среднему, халяльный моментум, автоматическая ребалансировка, медленное следование за трендом, пробой канала Дончиана и несколько количественных правил, например тренд по двум скользящим средним, возврат к среднему по RSI и полосам Боллинджера и голосование ансамбля;
• Режим;
• инструменты, которыми ей разрешено торговать, в виде ISIN. Этот список разрешённых бумаг является жёсткой границей;
• брокерский счёт, который нужен режимам предложений и реальному;
• три жёстких лимита: Лимит позиции (UZS) на одну позицию, Дневной убыток и максимальное число сделок в день.

Новые стратегии начинают в бездействии. ML-классификатор нужно обучить до активации, и лаборатория каждый вечер после сессии переобучает эти модели на последних сохранённых ценах. Стратегии на правилах можно проверить на истории, а количественные правила оцениваются скользящим тестом вперёд: параметры подбираются на одном отрезке истории и проверяются на более позднем, которого они не видели. Страница показывает именно этот результат вне выборки, а не льстивый тест внутри выборки. Проверка повторяется еженедельно, и количественная стратегия не может выставить заявку по проваленной или устаревшей проверке.

Активировать запускает стратегию в виртуальном режиме или режиме предложений по расписанию. Механизм работает каждые пять минут в торговые часы. Деактивировать останавливает её, а Аварийный стоп останавливает немедленно и оставляет остановленной до повторной активации. Также на странице показываются Оповещения о риске о необычных движениях ваших активов, которые вы отмечаете как просмотренные.

Если хотите сначала потренироваться торговать вручную, бесплатный симулятор описан в статье бесплатный портфель, симулятор и список заявок в Finmind.

Защита любой реальной заявки

AI-заявка может дойти до брокера только через одну функцию в коде, и она по порядку проверяет список условий. Главные из них:

• общий переключатель AI-торговли на сервере включён;
• переключатель реальной торговли платформы для брокера включён, иначе заявка записывается как тестовая;
• инструмент входит в список разрешённых для стратегии и, где это применимо, проходит проверку на соответствие шариату;
• позиция не превышает лимит, реализованный убыток за сегодня ниже дневного лимита, а число сделок за сегодня меньше максимума;
• заявка проходит ту же проверку, что и ручная, включая вашу собственную настройку Реальная торговля в разделе Настройки;
• если стратегию финансирует мандат, он активен, а покупка укладывается в его доступный капитал;
• для количественных типов есть недавняя успешная проверка.

Если заявки трижды подряд не проходят у брокера, стратегия деактивируется, а вам приходит уведомление. Достижение дневного лимита убытка останавливает её так же.

AI-мандаты: выделенная сумма для одной стратегии

Мандат это формальное выделение фиксированной суммы одной стратегии. Страница Мандаты объясняет правило одной фразой: капитал движется только по записанному подтверждению точной суммы.

1. В форме Новый мандат заполните Название, выберите Стратегия для финансирования и Основная сумма (UZS). Стратегии в режиме предложений или реальном нужен ещё Брокерский счёт для финансирования (обязательно).
2. Создайте черновик. Черновик не двигает деньги.
3. Нажмите Отправить на подтверждение, затем Проверить и подтвердить. Нужно повторно ввести точную сумму и подтвердить, что она выходит из вашего доступного остатка до закрытия мандата.

Пока мандат активен, его основную сумму нельзя потратить на что-то другое через Finmind. Проверка стоит на сервере, в единственном месте, через которое проходит каждая заявка на покупку, поэтому ручная заявка, задевающая капитал мандата, не просто скрывается, а отклоняется. Резервирование намеренно консервативно: оно удерживает весь выделенный капитал, что может ограничить вас чуть сильнее необходимого, но никогда слабее. Брокер о мандатах не знает, защита действует для заявок, выставляемых через Finmind. Для виртуальной стратегии основная сумма вместо этого пополняет её виртуальный портфель.

У каждого мандата есть отчёт: базовый капитал, текущая стоимость, реализованная и нереализованная прибыль или убыток, доходность с начала и открытые позиции, а также Журнал капитала. В журнал можно только добавлять записи: финансирование, каждая реализованная прибыль или убыток, комиссии и возвраты вносятся новыми записями, и исправления тоже вносятся новыми записями, а не правками.

Запросить закрытие завершает мандат. Вы выбираете, закрыть открытые позиции или передать их вам по стоимости, оставшийся капитал возвращается, и мандат завершается документом Итоговый отчёт. Мандат никогда не переводит стратегию в реальную торговлю, это остаётся отдельным шагом.

Общие соображения о распределении риска, прежде чем доверять деньги одной стратегии, есть в статье диверсификация и риск.

Эта статья носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции в ценные бумаги связаны с риском, в том числе с потерей вложенных денег.